다이버전스 및 CCI, 주식 보조지표 활용 방법

다이버전스 및 CCI 지표

 

세 번째,  주식 보조지표 활용 방법

 

 

 

과매도 과매수 및 모멘텀 활용 지표

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

안녕하세요. 경제적 자유입니다.

 

오늘도 좋은 하루 보내셨는지요.

 

현재 시각은 5월 18일 오후 10시가 넘어가는 시각입니다.

 

최근에 국내외 개별 주식에 대한 분석을 대체로 수행하고 있지만 간간히 저도 공부도 할겸, 여러분들에게 정보도 제공할 겸 차트 분석에 대한 방법 혹은 보조지표, 각종 용어에 대한 설명 등을 다루려고 노력하고 있습니다.

 

오늘은 그런측면에서 주식의 보조지표를 활용한 매매에 대해서 알아보려고 하는데요.

 

 

 

 

 

제가 오늘 소개 할 CCI지표 및 스토캐스틱 지표는 매우 자주 사용하는 지표이며 특히 CCI지표의 경우 RSI 지표와 함께 과매수, 과매도 지점을 파악하는데 매우 요긴하게 사용하고 있습니다.

 

 

 

 

 

먼저 CCI지표에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

 

 

 

 

CCI

 

CCI(Comomodity Channel Index)는 램버트가 상품 선물의 주기적인 흐름을 파악하기 위해 만든 것으로, 현재의 가격이 이동평균선과 얼마나 떨어져 있는지를 살펴봄으로써, 가격의 방향성과 탄력성을 동시에 측정하기 위해 만들어진 지표이다. 기본적으로 +100(과매수 구간) 과 -100(과매도 구간)을 순환하게 됩니다.

 

CCI의 현재값은 당일 평균 주가와 이동평균 주가의 편차를 나타냄으로써

 

기존의 이격도 개념과 비슷하다고 할 수 있습니다.

 

 

 

 

 

 

M(평균가격) =(고가 + 저가 + 종가)/3

 

m(이동평균가격) : m은 M을 일정기간 동안 이동평균한 것이다.

 

D(Mean Deviation) =M과 m의 편차의 합을 기간으로 나눈 값

 

 

 

 

CCI의 계산에서 주가데이터는 고가, 저가, 종가의 합을 평균한 값을 사용하고 기간은 5~25일을 사용하면 적절합니다.

 

평균오차의 계산 : CCI에서는 표준편차를 사용하지 않고 평균 오차를 사용하는데, 평균오차는 현재 주가의 이동평균값과 주가와의 차이에 절대치를 취하여 더한 것을 이동평균에 사용된 기간으로 나누어 평균한 것입니다.

 

CCI의 계산 : 당일의 주가와 당일의 이동평균과의 차이를 앞에서 계산한 평균오차에 0.015를 곱한 것으로 나누어 구합니다.

 

여기서 0.015를 곱해주는 이유는 100사이에서 대부분의 주가가 움직이도록 하기 위한 상수의 개념입니다.

 

 

 

해석

 

0선을 기준으로 CCI가 상향돌파하면 강세 신호로 인식하여 매수 시점으로 판단하고 하향 돌파하면 약세 신호로 인식하여 매도 시점으로 판단합니다.

 

CCI는 보통 +-100사이의 값을 갖으며 따라서 +100이상인 경우에는 과매수 상태로 판단하며 -100이하인 경우에는 과매도 상태로 볼 수 있습니다.

 

CCI의 추세와 주가 추세를 서로 비교하여 만약에 디버전스가 발생하면 주가는 CCI값의 추세대로 움직인다고 판단합니다.

 

 

 

 

 

 

투자 전략 및 주의사항

 

과매수(+100), 과매도(-100)을 활용한 매매전략

 

일반적으로 CCI가 +100이상에서는 상승 탄력이 커지고 100이하에서는 하락 탄력이 커지는 특징을 이용하여 CCI가 +100%를 상향돌파하는 시점에서 매수하고 다시 +100을 하향 돌파하는 시점에서 매도합니다.

 

반대로 CCI가 100을 하향돌파하는 시점에서 매도하고 다시 100을 상향돌파하는 시점에서 매수하는 방법입니다.

 

그러나 이 방법은 후행성의 문제를 발생시켜 별도의 반대매매의 기능을 추가하지 않는다면 횡보장에서 좋은 결과를 얻기 힘들다는 단점도 있습니다.

 

CCI의 0선 돌파 : CCI가 보통 +100에서 100사이를 순환하는 특성을 이용하여 과매수 과매도 영역에서의 불확실한 움직임 보다는 0 선을 기준으로 매매하는 방법입니다.

 

이 전략은 위의 과매수 과매도 영역에서의 교차를 이용하는 전략보다 안정적이고 후행성을 극복할 수 있지만,

 

역시 횡보장에서의 수많은 속임수 신호를 발생시키는 단점을 갖고 있습니다.

 

 

 

다이버전스의 이용 : 가격의 추세와 CCI의 추세 방향이 다르게 진행될 경우인 다이버전스는

 

과매수, 과매도 구간에서의 추세의 전환을 알리는 강력한 신호가 됩니다.

 

일반적으로 과매수, 과매도 구간에서 시작되는 다이버전스를 관찰한 후에는 역시 CCI가 0선을 돌파하는것을 확인하고 이때를 매매 진입의 타이밍으로 삼는것이 좋습니다.

 

 

 

오늘은 주식 보조지표를 활용한 매매법에 대해 알아보았으며 대표적인 보조지표의 하나인 CCI에 대해서 알아보았습니다.

 

어떠셨는지요.

 

여러분들의 주식 투자 및 트레이딩에 많은 도움이 되셨으면 하는 바람입니다.

 

오늘도 구독해주신 많은 분들께 감사드립니다.

 

 

 

상대강도지수 RSI 활용한 미국 주식시장 분석 방법 (tistory.com)

상대강도지수 RSI 활용한 미국 주식시장 분석 방법