주식 DMI 지표 활용 매매방법
열세 번째 , 보조지표 매매 활용 단타 트레이딩 기법
트레이딩 방법 공유 두번째 시간
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1. 들어가는말
① 안녕하세요 경제적 자유입니다. 현재시각 22년 8월 9일 오후 5시에 다가가는 시각입니다. 어제오늘 비가 너무많이 쏟아져서 강남뿐 아니라 서울 많은 곳이 침수 피해를 입었습니다.
부디 피해가 더 커지지 않고 인명피해가 최소화 되길 기원합니다.
이 글이 포스팅 될 때 쯤이면 아마도 비로 인한 피해가 어느정도 복구되지 않았을까 생각해봅니다.
오늘은 주식 트레이딩에서 매우 중요한 매매지표인 DMI지표에 대해 알아보도록 하겠습니다.
DMI지표의 경우 추세 매매를 할 시에 많이 사용하는데요. 저는 상승추세로의 전환이나 하락추세로의 전환을 판단할때 많이 이용합니다.
제가 자주사용하는 지표인지라 더욱 애정이 가네요.
DMI를 활용한 단타 트레이딩 기법에 대해 알아보고 DMI활용 매매 시 전략 및 주의사항도 함께 알아보도록 하겠습니다.
아래와 같이 이전에 포스팅한 보조지표 활용 매매에 대해서도 공부해보시면 더욱 도움이 되리라 판단합니다.
주식 보조지표활용, ADR 등락비율과 VR 거래량 비율 분석
주식 보조지표활용 방법 열두 번째 , ADR 등락비율 및 VR 거래량 비율 보조지표 활용 트레이딩 방법 공유 전혀 어렵지 않습니다. 3분만 시간내어 읽으면 주식투자 수익률을 높일 수 있습니다! 목차
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2. DMI 지표란?
① DMI 지표에 대하여
DMI(Directional Movement Index)는 1978년 웰레스 와일더에 의해 처음으로 소개된 것으로 , 시장의 방향성과 추세의 강도를 계량화 한 지표입니다.
추세 추종형 또는 횡보형 투자 전략을 사용하고자 하는 경우, 현재의 시장이 어느 국면에 속해 있는지를 파악하는 것 필요합니다. 즉 상승추세인지, 하락추세인지 또는 횡보 장인지를 구분할 필요가 있는것입니다.
또한 상승 추세 또는 하락 추세일 경우에도 그 추세의 강도가 어느정도인지 파악할 필요가 있습니다. 이러한 필요에 따라 시장의 추세 및 그 강도를 측정하기 위하여 개량화 한것이 dmi입니다.
DMI는 ADX와 함께 시장의 방향성과 시장 추세의 강도를 파악하는데 매우 유용하게 사용되고 있다. DMI는 개별적으로 사용할 때도 유용성이 높지만, ADX와 병행하여 사용하면 더욱 신뢰성을 높이게 됩니다.
② 계산방법
DMI의 계산방법은 다음과 같은 여러 순서를 거쳐 계산됩니다.
DM은 시장이 상승 추세라고 하면 금일의 고가는 전일의 고가보다 반드시 높아야하고, 시장이 하락 추세이며, 금일의 저가는 전일의 저가보다 반드시 낮아야 한다는 가정을 기초로 합니다.
+DM와-DM은 하루에 한가지만 발생하여야 하는데, 만약 +DI와 -DM이 동시에 나타나느 경우에는 둘 중의 큰 값을 취하게 됩니다. DM은 금일의 주가 변동 범위, 즉 고가와 저가의 범위가 전일 주가 변동 범위를 벗어나는 부분 가운데 가장 큰 부분으로 정의됩니다.
TR의 계산 : TR은 전일 종가를 기준으로 금일 가격이 움직일 수 있는 다음과 같은 세 가지 경우에서 각각의 절대값들 중 가장 큰 값으로 정의됩니다. 항상 0이상의 값을 갖습니다.
1. 금일의 고가-금일의 저가
2. 금일의 고가-전일의 종가
3. 금일의 저가-전일의 종가
DI의 계산 : 위의 과정을 거쳐 DM과 TR이 구해지면 DI는 다음과 같습니다.
DI=DM/TR
DM이 양수이면 DI는 실제 가격 변동 범위인 TR에 대한 당일의 상승 비율을 나타내고, DM이 음수이면 당일으 ㅣ하락비율을 나타내게 되는데, 일반적으로DM과 TR을 평활법에 의해 일정기간을 대상으로 계산한 값을 사용합니다.
최적 기간의 파라미터는 시장의 특성과 사용자의 형태에 따라 각기 다를 수 있으나 와일더는 14일 평활화 기간을 사용할 것을 제시하고 있습니다. 이렇게 계산된 +DI와 -DI는 일반적으로 ADX와 함께 오실레이터로 나타나는데, +DI가 -DI를 상향 돌파하여 +DI가 -DI보다 크면 상승 추세를 나타내고, -DI가 +DI를 상향 돌파하여 -DI가 +DI보다 크면 하락 추세를 나타내게 됩니다. 특히 +DI선과 -DI선의 가격이 확대 될 수록 추세는 보다 강하게 됩니다.
③ 해석
DM은 금일 주가의 고점과 저점 범위를 전일 주가의 고점과 저점 범위와 비교해서 얻는데 항상 양수로 계산되며 DM앞의 +와-표시는 전일과 금일의 주가 움직임의 방향을 표시하는 것입니다.주식 DMI지표를 활용한 매매방법을 다루고 있는데요.
보조지표를 활용한 단타 트레이딩에 유용합니다.
금일의 주가 움직임이 어제보다 위에 있을때는 +DI입니다.
금일의 주가 움직임이 어제보다 아래에 있을때는 -DI입니다.
금일의 주가 움직임이 전일의 주가 움직임의 범위내에 있을 경우 DM은 0입니다. 금일의 주가 움직임의 범위가 전일의 범위를 넘는 경우에는 넘는 범위가 큰 쪽이 위이면 +이고 아래이면 - 이다. 넘는 범위가 똑같을 경우에는 0입니다.
금일의 주가가 상한가일 경우 +DM은 금일 종가와 전일 고가와의 차이이고 금일 주가가 하한가일경우 -DM은 금일 종가와 전일 저가와의 차이입니다.
3. DMI 투자 전략 및 주의사항
① 투자전략
+DI선이 -DI선 위에 있을 때에는 매수 전략을 취합니다. 매수에 가장 좋은 시점은 +DI선과 ADX선이 -DI선 위에 있으면서 ADX선이 상승세를 보일때 입니다. 이때에는 상승 추세가 강해지는 것을 나타냅니다. -DI선이 +DI선 위에 있을 때에는 매도 전략을 취합니다. 매도에 가장 좋은 시점은 -DI선과ADX선이 상승세를 보일떄입니다.
이때에는 하락 추세가 강해지는 것을 나타냅니다.ADX가 하락 추세를 보일 때에는 주가 움직임의 추세가 뚜렷하지 않은 것을 나타냅니다.
일반적으로 이러한 때에는 주가의 등락이 심하므로 추세지표보다는 오실레이터를 이용하는 것이 좋습니다.
마지막으로 ADX가 두 DI선 위에 있을 경우에는 과열상태를 나타냅니다. 이때 ADX가 하락 추세를 보이면 주가의 추세 변화 가능성이 큽니다.
② 주의사항
앞서 소개한 대로 일반적인 매매전략은 +DI가 -DI를 상향 돌파하면 매수 신호로, 반대로 +DI가 -DI를 하향 돌파하면 매도신호로 보는 방법입니다.
그러나 이 방법은 속임수가 많고 잦은 매매신호를 발생시키므로 EPR을 추가 적용 하여 매매에 이용합니다. EPR은 +DI선이 -DI선을 상향 돌파한 날의 고점보다 주가가 상승했을때 매수하고, 반대로 +DI선이 -DI선을 하향 돌파한 날의 저점보다 주가가 하락했을때 매도하는것입니다.
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